Mathias Vetter

Mathias Vetter (* 1981 in Schwerte) ist ein deutscher Mathematiker und Hochschullehrer. Seit 2015 ist er Professor für Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematische Statistik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Dort gehört er seit vielen Jahren dem Senat an, dessen Vorsitzender er seit 2024 ist.

Leben

Vetter wurde 1981 im Ruhrgebiet geboren und studierte ab 2001 Mathematik und Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum. Nach seinem Diplom 2006 arbeitete er viele Jahre bei Holger Dette am Lehrstuhl für Mathematische Statistik, wo er 2008 auch promoviert wurde. Im Wintersemester 2012/13 vertrat Vetter eine Professur für Stochastik an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, ehe er ein Jahr später auf eine W2-Professur für Stochastik an der Philipps-Universität Marburg berufen wurde. 2014 lehnte er einen Ruf auf eine W3-Professur für Statistik an der Universität Bielefeld ab und nahm im selben Jahr einen Ruf an die Universität zu Kiel an. Dort lehrt er seit 2015 Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematische Statistik.

Vetter ist seit 2022 Mitglied des Senats der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und wurde im Juli 2024 erstmals zu dessen Vorsitzenden gewählt. In diesem Amt wurde er 2025 und 2026 bestätigt.

Abseits des Berufslebens ist Vetter bekennender Anhänger von Borussia Dortmund und war viele Jahre Autor beim Fan-Magazin schwatzgelb.de. Er war außerdem in der WDR-Produktion Wir die Wand von Klaus Martens portraitiert, in der 2013 mehrere Fans des Vereins bei einem Heimspiel auf der Dortmunder Südtribüne begleitet wurden.

Wissenschaftliches Werk

Sein Arbeitsgebiet ist die Nichtparametrische Statistik, hauptsächlich in Hinblick auf Stochastische Prozesse, also in der Zeit veränderliche zufällige Objekte. Im Rahmen seiner Dissertation befasste er sich mit Volatilitätsschätzung für hochfrequent beobachtete Prozesse, also etwa sich sekündlich verändernder Aktienkurse. Sein gemeinsam mit Mark Podolskij entwickelter Pre-Averaging Approach dient heute als Standardverfahren im Umgang mit Mikrostrukturrauschen.

Später dehnte er seine Untersuchung auf allgemeine stochastische Prozesse in stetiger Zeit aus und leistete wesentliche Beiträge zur Statistik von Prozessen mit Sprüngen, etwa Lévyprozessen oder allgemeineren Semimartingalen. Zudem widmete er sich Fragen der klassischeren Zeitreihenanalyse und konzipierte statistische Verfahren zur Untersuchung der Spektraldichte von Zeitreihen.

Weblinks

• Website an der Universität Kiel