Loss Given Default
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Loss Given Default (LGD) est un des trois indicateurs de risque de crédit de la réglementation Bâle II correspondant à l'évaluation de la perte encourue en cas de défaut de la part d'une contrepartie. Le Loss Given Default est exprimé en pourcentage.
Exemple : LGD = 100% : perte du total du montant en cas de défaut d'une contrepartie.
Ressources spécialisées
- Bluhm, Christian, Ludger Overbeck et Christoph Wagner, An Introduction to Credit Risk Modeling, Chapman & Hall/CRC, (ISBN 978-1-58488-326-5)
- Orlando, Giuseppe, Bufalo Michele, Penikas Henry et Zurlo Concetta, Modern Financial Engineering: Counterparty, Credit, Portfolio and Systemic Risks, World Scientific, (ISBN 978-981-125-235-8)
- de Servigny, Arnaud et Olivier Renault, The Standard & Poor's Guide to Measuring and Managing Credit Risk, McGraw-Hill, (ISBN 978-0-07-141755-6)
Voir aussi
Articles connexes
- EAD (Exposure At Default)
- PD (Probability Of Default)
- RWA (Risk-Weighted Assets)
