Réception
Les rédacteurs d'AllMusic attribuent à l' album la note de 4 étoiles sur 5. Pour Thom Jurek, Madeleine Peyroux s'est entourée de « collaborateurs parfaits » pour cet opus, faisant de « l'expérience audacieuse, mais couronnée de succès ». Dans American Songwriter, Hal Horowitz donne à cet album la note de 3 étoiles sur 5, comparant favorablement la voix de Peyroux à celle de Billie Holiday et déclare qu'« il est peu probable qu'un meilleur album romantique sorte cette année », tout en déplorant que « l'effet passe de sophistiqué à presque soporifique au fil de l'écoute, et ce qui commence de manière agréable finit par devenir répétitif lorsque l'ambiance reste cantonnée à un groove chic, élégant et décontracté ». Dans The Independent, Andy Gill fait l'éloge de plusieurs titres, notamment les reprises de Ray Charles, qu'il qualifie « d' entraînantes ».
Sam Shepherd de musicOMH attribue à The Blue Room la note de 3,5 étoiles sur 5, et déclare : « Il y a quelques ratés… et c’est parfois un peu trop languissant, mais dans l’ensemble, l’hommage de Peyroux à un musicien virtuose trouve les justes tonalités ». Sur le site PopMatters , Steve Horowitz donne à cet album la note de 7 sur 10, louant la façon dont le producteur Larry Klein « conserve une douceur veloutée, mais le mélange d’ancien et de nouveau donne… à The Blue Room un son frais », tout en ajoutant que « l’effort de Peyroux n’innove pas », bien que « la musique elle-même soit tout à fait magnifique » et aboutisse à « d’excellents résultats ». Ted Scheinman pour Slant Magazine déclare que « le rythme hypnotique et singulier ne plaira pas à tout le monde », mais que « l’album ne porte aucune trace de ratage » et attribue à l'album la note de 4 étoiles sur 5. Dans le Washington Post, Jeff Wisser déclare que cet album « pétille d’énergies et de tensions musicales, et représente l’œuvre la plus aboutie et la plus mature de Peyroux jamais créée à ce jour ».
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