{"version":"1.0","type":"link","title":"Modelos ARCH - Newikis","description":"A heteroscedasticidade condicional auto-regressiva (autoregressive conditional heteroskedasticity ou ARCH, na sigla em ingês) é a condição em que há um ou mais pontos de dados para os quais a variância do atual termo de erro ou inovação é uma função dos tamanhos reais dos termos de erro dos…","provider_name":"Newikis","provider_url":"https://newikis.com","cache_age":86400}