Exílio em tempo de guerra
Em junho de 1940, Dalio e Lebeau deixaram Paris à frente do exército alemão invasor e chegaram a Lisboa. Presume-se que eles tenham recebido vistos de trânsito por meio de Aristides de Sousa Mendes permitindo-lhes entrar na Espanha e viajar para Portugal. Levaram dois meses para obter vistos para o Chile. No entanto, quando seu navio, o SS Quanza parou no México, eles ficaram presos (junto com cerca de 200 outros passageiros) quando os vistos chilenos que haviam comprado acabaram sendo falsificados. Eventualmente, eles conseguiram passaportes canadenses temporários e entraram nos Estados Unidos. Enquanto isso, o exército nazista alemão que avançava na França ocupada usava pôsteres de seu rosto como representante de "um judeu típico". Todos os outros membros da família de Dalio morreram em campos de concentração nazistas.
Em Hollywood, embora Dalio nunca tenha conseguido recuperar o perfil que tinha na França, ele apareceu em 19 filmes americanos durante a Segunda Guerra Mundial, em papéis estereotipados retratando um francês. O primeiro filme de Dalio nos Estados Unidos foi a comédia de Fred MacMurray Uma Noite em Lisboa (1941), na qual ele interpretou um concierge de hotel. Na mesma época, ele apareceu no filme Unholy Nights, com Edward G. Robinson e ao lado de Gene Tierney em The Shanghai Gesture (também de 1941). No ano seguinte, apareceu em Flight Lieutenant e no mesmo período interpretou o francês Focquet em The Pied Piper, Neste filme, Monty Woolley interpretou um inglês tentando sair da França com um número cada vez maior de crianças antes da invasão alemã. Dalio então apareceu entre o elenco repleto de estrelas em Tales of Manhattan (ambos de 1942).
No papel não creditado de Emil, o crupiê em Casablanca (também de 1942), ele apareceu na cena em que o Capitão Renault fecha o Rick's Café American sob o pretexto: "Estou chocado, chocado ao descobrir que há jogos de azar acontecendo aqui!". Emil se aproxima dele e lhe entrega o dinheiro de propina de costume , dizendo: "Seus ganhos, senhor", enquanto Rick lança um olhar perplexo para Emil. Sua esposa, Madeleine Lebeau, também estava no filme, interpretando Yvonne, a namorada intermitente de Rick. Em 22 de junho, enquanto Lebeau filmava suas cenas com Hans Twardowski como o oficial alemão, Dalio pediu o divórcio em Los Angeles, alegando deserção.
Ele foi escalado para alguns papéis maiores, por exemplo, nos dramas de guerra Tonight We Raid Calais e Paris After Dark (ambos de 1943), neste último com sua ex-esposa Lebeau também atuando. O ator interpretou um policial francês em A Canção de Bernadette (também de 1943). Seu penúltimo papel em um filme americano durante a guerra foi na adaptação de To Have and Have Not (1944), que o reuniu novamente com Humphrey Bogart.
