Como entrenador
Inicios
Luego de iniciar su carrera en el Kimstad GoIF, Hellberg fue nombrado entrenador del Kuddby IF en 2013. En sus tres temporadas a cargo, llevó al club de la División 5 a la División 3. En 2017, se incorporó al IF Sylvia de la Segunda División. En la temporada 2018, llevó al equipo hacia el ascenso a la Ettan.
IFK Värnamo
Luego de ser asistente técnico en el IFK Norrköping entre 2020 y 2021, asumió como entrenador del IFK Värnamo de cara a la campaña 2022. Tras dos temporadas a cargo, donde el equipo terminó por encima de los puestos de descenso, el club anunció que su contrato no sería renovado en noviembre de 2023.
Hammarby IF
El 14 de diciembre de 2023, fue oficializado como técnico del Hammarby IF. Durante su estancia en el club, lo llevó a terminar en la segunda ubicación de la Allsvenskan por dos años consecutivos.
Middlesbrough F. C.
El 24 de noviembre de 2025, fue anunciado como entrenador del Middlesbrough F. C. después de que el club inglés pagara alrededor de £250,000 en compensación para liberarlo de su contrato en Suecia.Un empate 2-2 contra el Wrexham en la última jornada le aseguró al equipo el quinto puesto, quedándose sin el ascenso directo y conformándose con los play-offs. Durante la preparación para el encuentro contra el Southampton, sus oponentes fueron acusados de grabar indebidamente las sesiones de entrenamiento de su rival, lo que fue bautizado como "Spygate" en los medios ingleses.A pesar de ser derrotados 2-1 en el global de la semifinal a doble partido, fueron readmitidos luego de que los Saints fueran declarados culpables de espionaje en tres ocasiones distintas.Posteriormente, fueron derrotados 1-0 por el Hull City en la final.
Suecia
