Marc Yor

Marc Yor
Información personal
Nombre de nacimiento Marc Jean Yor Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacimiento 24 de julio de 1949 Ver y modificar los datos en Wikidata
Brétigny-sur-Orge (Sena y Oise, Francia) Ver y modificar los datos en Wikidata
Fallecimiento 9 de enero de 2014 Ver y modificar los datos en Wikidata (64 años)
Athis-Mons (Essonne, Francia) Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacionalidad Francesa
Educación
Educación doctorado (en Francia) Ver y modificar los datos en Wikidata
Educado en
Información profesional
Ocupación Matemático y profesor universitario Ver y modificar los datos en Wikidata
Área Teoría de la probabilidad, matemática, modelo matemático, Movimiento browniano y matemática financiera Ver y modificar los datos en Wikidata
Empleador
Estudiantes doctorales Jean-François Le Gall y Jean-François Le Gall Ver y modificar los datos en Wikidata
Miembro de
Distinciones
  • Beca Alexander von Humboldt
  • Caballero de la Orden Nacional del Mérito
  • Premio Humboldt Ver y modificar los datos en Wikidata
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Marc Yor (24 de julio de 1949 Brétigny-sur-Orge- 9 de enero de 2014; Saint-Chéron (Essonne) fue un matemático francés muy conocido por su trabajo en los procesos estocásticos, especialmente propiedades de semimartingales, el movimiento browniano y otros procesos de Lévy, los procesos de Bessel, y sus aplicaciones a la matemática de las finanzas. Desde 1981 ha sido profesor de la Universidad de París VI en París, Francia.

Ha recibido varios premios, incluyendo el Premio Humboldt, el Premio Montyon. y fue nombrado Caballero de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa Fue miembro de la Academia Francesa de Ciencias. Sus estudiantes incluyen matemáticos notables tales como Jean-Francois Le Gall y Jean Bertoin.

Murió el 10 de enero de 2014, a los 64 años.

Algunas publicaciones

Libros

  • Yor, M. 1992. Some Aspects of Brownian Motion. Part I: Some Special Functionals. Birkhäuser.
  • Yor, M. 1997. Some Aspects of Brownian Motion. Part II: Some Recent Martingale Problems. Birkhäuser.
  • Revuz, D., & Yor, M. 1999. Continuous martingales and Brownian motion. Springer.
  • Yor, M. 2001. On Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes. Springer.
  • Emery, M., & Yor, M. (eds.) 2002. Séminaire de probabilités 1967-1980: a selection in Martingale theory. Springer.
  • Chaumont, L. & Yor, M. 2003. Exercises in Probability: A Guided Tour from Measure Theory to Random Processes, via Conditioning. Cambridge University Press.
  • Mansuy, R. & Yor, M. 2006. Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting. Springer.
  • Mansuy, R. & Yor, M. 2008. Aspects of Brownian Motion. Springer.
  • Roynette, B. & Yor, M. 2009. Penalising Brownian Paths. Springer.
  • Jeanblanc, M. & Yor, M., Chesney, M. 2009. Mathematical methods for financial markets. Springer.
  • Profeta, C., Roynette, B. & Yor, M. 2010. Option Prices as Probabilities. Springer.
  • Hirsch, F., Profeta, C., Roynette, B. & Yor, M. 2011. Peacocks and associated martingales, with explicit constructions. Springer.

Referencias

  1. 1 2 «http://www.academie-sciences.fr/academie/membre/Yor_Marc.htm». Archivado desde el original el 8 de febrero de 2014.
  2. ↑ «Keynote speaker at a recent conference».
  3. ↑ «His webpage at the University of Paris». Archivado desde el original el 27 de junio de 2013. Consultado el 11 de enero de 2014.
  4. 1 2 3 «Official biography at the French Academy website». Archivado desde el original el 7 de diciembre de 2008.
  5. ↑ Marc Yor (en inglés) en el Mathematics Genealogy Project.
  6. ↑ Marc Yor (en inglés) en el Mathematics Genealogy Project.