Toteumatesti

Toteumatesti tai toteumatestaus on historiallisen tietoaineksen käyttöä tulosten ennustamisessa. Siinä koetellaan teoriaa soveltamalla sitä menneisyydestä kerättyyn tietoon ja sitten päätellään, voidaanko tuloksia käyttää ennustamaan ratkaisuja nykyisestä datasta. Toteumatesteissä ensin arvioidaan mikä on asianmukainen tarkasteluajanjakso ja määritellään, että malleilla pystytään hyväksyttävällä tarkkuudella mittaamaan riskit. Usein niissä käytettäviin historiallisiin aikaväleihin on sisällyttävä tietoja ainakin edelliseltä vuodelta. Mallien luotettavuutta arvioidaan toteumatestiohjelmilla, joilla suoritetaan tilastollisia testejä. Tämän jälkeen tuloksista tehdään analyysi.

Katso myös

Lähteet

  1. ↑ Encarta Dictionaries: back testing. (Sitaatti: "using historical data to predict results: the practice of testing a theory by applying it to historical data, and then determining whether the results can be used to predict results on current data") Encarta Multimedia Encyclopedia, Microsoft® Student 2009 [DVD], Microsoft Corporation, 2009. (englanniksi)
  2. ↑ Taleb, Nassim Nicholas: ”Menneisyyden testaaja”, Satunnaisuuden hämäämä: sattuman salattu vaikutus elämässä ja markkinoilla, s. 181–183. (Sitaatti (s.181–182): ”Eräs ohjelmoija auttoi minua rakentamaan menneisyyden testaajan (backtester). […] Minun on tuomittava jotkut menneisyyden testaamisen ylilyönnit, jotka olen nähnyt omalla urallani. […], he löytävät hypoteettisen kultasuonen jostakin. Monet uskovat tähän sokeasti. Eräs arvovaltaisia tutkintoja suorittanut kollegani alkoi uskoa tällaiseen lumemaailmaan jopa siinä määrin, että menetti kaiken todellisuudentajunsa.”) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Terra Cognita, 2008. ISBN 978-952-5697-20-9 Kirjastotietokanta; Finna.fi.
  3. ↑ Kaihovaara, Miikka: ”2.6. Backtestaus ja sen riskit”, Arvosijoittaminen ETF-indeksirahastoihin CAPE-lukua käyttämällä vuosina 2010-2018, s. 9. (Sitaatti, s. 9: ”Backtestauksella, eli toteumatestillä tarkoitetaan sijoitusstrategian testaamista aiemman datan perusteella.”) Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto, LUT-yliopisto, Kauppatiede / Talousjohtaminen, 2019. Kauppatieteiden kandidaatintutkielma (PDF) Viitattu 18.7.2022.
  4. ↑ Rahtu, Oscar: ”3 Backtesting”, Teknisen analyysin backtesting työkalu VBA-ohjelmointia hyödyntäen, s. 10–11. (Sitaatti (s. 10 ja 11): "Backtesting, eli taustatestaus, on yleinen tapa selvittää historiallisen datan avulla, miten jokin kaupankäyntistrategia olisi historiassa pärjännyt. […] Backtestaus-menetelmät voidaan jakaa kolmeen eri menetelmään. […] Backtesting työkalun voi toteuttaa hyvin monella tavalla ja ainoaa oikeata tapaa ei ole olemassa.") Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma, 2019. Opinnäytetyö verkossa (PDF) Viitattu 18.7.2022.
  5. 1 2 3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä keskusvastapuoliin liittyviä vaatimuksia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta. (Luku: 2 Jakso, Toteumatestaus, 49 artikla, Toteumatestausmenettely) Euroopan unionin virallinen lehti, 19.12.2012, s. 65–66. Euroopan komissio. Artikkelin verkkoversio. (PDF)
  6. ↑ Standardiluonnos 4.3e Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. (Luku: 10.3.3 Laskenta käyttäen sisäisiä malleja, Sitaatti: "f) valvottava pystyy osoittamaan, että valvottavan malleilla on hyväksyttävällä tarkkuudella pystytty mittaamaan riskit tekemällä vähintään yhden vuoden ajalta toteumatestejä (back-testing) mallin tuotoksilla;") Finanssivalvonta, 1.12.2006, s. 60. Artikkelin verkkoversio. (PDF) Viitattu 1.10.2017. Arkistoitu 1.10.2017.
  7. ↑ Standardi 4.3g Liite I. (Luku: 6 Toteumatestaus, Sitaatti: "(2) Valvottavan on seurattava riskienmittausmallin luetettavuutta back-testaus toiminnalla.") Rahoitustarkastus, 1.12.2006, s. 22. Artikkelin verkkoversio. (PDF) Viitattu 1.10.2017. Arkistoitu 1.10.2017.