Ne doit pas être confondu avec Processus de Feller.
En mathématiques, un processus de Feller continu est un processus stochastique continu pour lequel l'espérance mathématique de certaines valeurs du processus à un instant futur donné dépend de manière continue de la condition initiale. Ce concept tire son nom du mathématicien croato-américain William Feller.
Soit X : [0, +∞) × Ω → Rn un processus stochastique défini sur un espace probabilisé (Ω, Σ, P). Pour tout point x ∈ Rn, notons Px la loi de X connaissant la valeur initiale X0 = x, et Ex l'espérance par rapport à la mesure Px. On dit alors que X est un processus de Feller si, pour tout t ≥ 0 fixé et toute fonction g : Rn → R qui est bornée, continue et Σ-mesurable, l'espérance Ex[g(Xt)] dépend continûment de x.
