Fu amico di Gilbert Keith Chesterton, con cui condivideva la passione per la scrittura di romanzigialli, e da cui fu portato al cattolicesimo prima ancora della conversione dello stesso Chesterton. Fu autore di numerosi testi ecclesiastici, nonché di una nuova traduzione inglese della Bibbia, nota come "Knox Bible", scritta a partire dai testi originali in ebraico e greco antico.
Come autore di libri gialli, scrisse sei romanzi tra il 1925 e il 1937. I suoi romanzi sono i tipici esempi del cosiddetto giallo-enigma, in cui si giunge alla soluzione del caso solo dopo una minuziosa raccolta ed analisi degli indizi. Il personaggio principale dei suoi romanzi è Miles Bredon, arguto investigatore di una compagnia di assicurazioni.
Knox è anche noto per il suo decalogo sulle dieci regole da seguire nella stesura di romanzi gialli.
Opere - parziale
Opere tradotte in italiano
Illuminati e carismatici: una storia dell'entusiasmo religioso.Il mulino, 1970
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