Athena, comtesse de Monpezat (née princesse Athena de Danemark) naît le à Rigshospitalet (en français: hôpital universitaire de Copenhague) au centre de Copenhague au Danemark. Ses parents sont le prince Joachim de Danemark (1969), fils cadet de la reine MargretheII, et sa seconde épouse, la FrançaiseMarie Cavallier (née en 1976). Face à la presse à la suite de sa naissance, le prince Joachim indique avec humour que le prénom de la princesse pourrait être n’importe lequel entre Jo et Shéhérazade.
Comme les autres princes de la famille royale, ses prénoms n’ont été révélés que le jour de son baptême, qui a eu lieu le en l’église Møgeltønder. Elle reçoit les prénoms Athena Marguerite Françoise Marie.
Athena, d'après la déesse de la sagesse dans la mythologie grecque;
Marguerite est la forme française du prénom de sa grand-mère paternelle, la reine Margrethe II;
Françoise est le prénom de sa grand-mère maternelle;
À la suite d'une décision de la reine Margrethe II prise le , les enfants du prince Joachim n'utilisent plus leurs titres de princes et princesses, et perdent le prédicat d'altesse. Depuis le , Athena est titrée comtesse de Monpezat avec le prédicat d'excellence.
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