Le clip de "My Immortal" a été tourné dans le Barri Gòtic de Barcelone.
Le clip réalisé par David Mould a été tourné en noir et blanc sur la Plaça de Sant Felip Neri, Quartier gothique, Barcelone, le . Lee a déclaré qu'ils l'ont filmé dans un "vieux quartier de la ville", avec certaines images d'un "point de vue panoramique, et il y avait un toit d'où l'on pouvait voir Barcelone en contrebas".
Lee a déclaré que la vidéo "parle entièrement de séparation" et qu'elle voulait qu'elle "décrive la vraie tristesse humaine". La vidéo a été filmée deux semaines avant le départ de Moody du groupe. Lee a admis que les visuels de la vidéo étaient visibles rétrospectivement, mais les similitudes entre cela et le départ de Moody étaient une coïncidence.
Selon Jon Wiederhorn de MTV News, les images de la vidéo sont «évocatrices et artistiques, ressemblant à un croisement entre un film étranger et une publicité Chanel». Joe D'Angelo de MTV News a déclaré que la déconnexion de Lee dans la vidéo montre une «héroïne en détresse et émotionnellement bouleversée». Rob Sheffield de «Rolling Stone» a fait l'éloge de la vidéo en disant que Lee ressemblait à un «titan de la misère adolescente» et qu'elle «marchait sur la pointe des pieds dans un château de marbre de douleur». Le clip a reçu une nomination aux MTV Video Music Award pour le Meilleure vidéo rock aux MTV Video Music Awards 2004.
La chanson a franchi le cap du milliard de vues le .
↑Wiederhorn, John et reportage de Cornell, Jeff, «Evanescence Soldier On Sans Ben Moody, Attendez-vous à l'enregistrement», MTV News. MTV Networks, (lire en ligne[archive du ], consulté le ).
↑«Jay-Z en tête des nominations aux MTV VMA 2004», Billboard, (lire en ligne[archive du ], consulté le ).