Nata nel 1947 a Northampton, nel Massachusetts, da un critico letterario e una scrittrice, ha studiato musica e letteratura al Barnard College di New York prima di andare a vivere per due anni in Francia.
Professoressa all'Università di Albany, New York, a partire dal suo esordio nel 1976 con The Thirteenth Woman and Other Stories, ha pubblicato un romanzo e numerose raccolte di racconti, oltre a traduzioni molto apparezzate dal francese di Marcel Proust, Maurice Blanchot e Gustave Flaubert.
Caratterizzati dalla brevità delle flash fiction e spesso paragonabili a monologhi filosofici, i suoi racconti sono stati premiati nel 2013 con il Man Booker International Prize.
Vita privata
Dal 1974 al 1978 è stata sposata con il collega Paul Auster, dal quale ha avuto un figlio, Daniel Auster. Si è risposata con il pittore Alan Cote, la coppia ha un figlio, Theo Cote.
Opere principali
Romanzi
The End of the Story (1994)
Racconti
The Thirteenth Woman and Other Stories (1976)
Sketches for a Life of Wassilly (1981)
Story and Other Stories (1985)
Pezzo a pezzo (Break It Down, 1986), Roma, Minimum fax, 2004 traduzione di Adelaide Cioni ISBN 88-7521-010-1.
Inventario dei desideri (Break It Down, 1986 e Almost No Memory, 1997), Milano, Rizzoli, 2012 traduzione di Adelaide Cioni ISBN 978-88-17-05582-6.
Creature nel giardino (Samuel Johnson Is Indignant, 2001 e Varieties of Disturbance, 2007), Milano, Rizzoli, 2011 traduzione di Adelaide Cioni ISBN 978-88-17-04989-4.
Proust, Blanchot, and a Woman in Red (2007)
The Collected Stories of Lydia Davis (2009)
The Cows (2011)
Osservazione sulle faccende domestiche (Can't and Won't: Stories, 2014), Milano, Mondadori, 2022 traduzione di Adelaide Cioni ISBN 978-88-04-74974-5.
I nostri estranei (Our Strangers: Stories, 2023), Milano, Mondadori, 2025 traduzione di Gioia Guerzoni ISBN 978-88-04-78247-6.
Saggi
Essays One (2019)
Essays Two (2021)
Into the Weeds (2025)
Premi e riconoscimenti
Whiting Award: 1988 vincitrice nella categoria "Narrativa"