Davidson dał swój pierwszy występ stand-upowy w wieku 16 lat po tym, jak jego koledzy rzucili mu wyzwanie, znając jego dążenia do kariery komika.
Zadebiutował na ekranie w 2013 w programie komediowym na MTVFailosophy. Następnie występował w Guy Code.
Wystąpił gościnnie w filmie Wykolejona. Swoją grą aktorską zaimponował aktorowi Billowi Haderowi grającemu jedną z głównych postaci w filmie. Hader zatem podsunął Davidsona producentowi SNLLorne'owi Michaelsowi. Po przesłuchaniu uzyskał rolę w sezonie 40. Mając 20 lat, był jednym z najmłodszych członków w historii SNL.
Po sezonie 47. SNL ogłosiło jego odstąpienie od programu.
Rodzina
Urodził się i wychował na Staten Island w Nowym Jorku. Jego rodzicami są Amy (z domu Waters) i Scott Matthew Davidson. Scott był strażakiem i zginął na służbie w atakach z 11 września. Ma siostrę o imieniu Casey.
Życie prywatne
Dzieciństwo
Po śmierci jego ojca doświadczył głębokiej traumy. Stała się ona przyczyną jego walki z wyrywaniem włosów. Zespół psychologów, mając na celu zbadanie skutków stracenia rodzica w ataku terrorystycznym, śledził jego stan przez wiele lat po 11 września. Przenośnie opisał swoją rolę w tych badaniach naukowych jako „szczura laboratoryjnego”. W wieku 9 lat spróbował odebrać sobie życie.
Życie uczuciowe
Davidson jest znany ze swoich związków z wieloma osobistościami medialnymi w przemyśle estradowym, po czym uzyskał nazwę „bóg rizzu”. Oto lista jego byłych partnerek:
Obecnie jest w związku z aktorką Elsie Hewitt i ma z nią dziecko.
Zdrowie
Cierpi na osobowość borderline. Przed diagnozą przypisywał swoje objawy regularnemu paleniu marihuany, co zmotywowało go do jej rzucenia. 6 marca 2017 ogłosił na Instagramie, że po ośmiu latach uzależnienia jest całkowicie trzeźwy.