Come parlamentare, Sheila Dikshit prese parte alla commissione per le previsioni di bilancio della Lok Sabha. Per i cinque anni in Parlamento rappresentò l'India alla Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne. Nell'agosto 1990 venne arrestata dal governo dell'Uttar Pradesh, assieme ad altre ottantadue persone, per aver guidato un movimento contro le atrocità commesse contro le donne. Venne liberata ventitré giorni dopo.
Nel 1998, in occasione delle elezioni, Sheila Dikshit si candidò per il collegio elettorale di East Delhi ma venne sconfitta dal candidato del Bharatiya Janata Party. Nello stesso anno si candidò anche per le elezioni dell'Assemblea legislativa di Delhi, dove vinse, battendo la sfidante Sushma Swaraj del BJP. A seguito della sua vittoria diventò ministro capo di Delhi. Avendo successivamente vinto anche le tornate elettorali del 2003 e del 2008, Sheila Dikshit mantenne tale posizione fino al 2013, quando perse le elezioni. Si tratta quindi della politica donna che ha servito per più tempo come ministro capo di uno Stato indiano nella storia dell'India.
Sheila Dikshit subì un'angioplastica nel novembre 2012. Nel 2018 subì un intervento chirurgico al cuore a Lilla, in Francia.
Il 19 luglio 2019 Sheila Dikshit venne ricoverata in ospedale a Nuova Delhi per un'aritmia. Nonostante le sue condizioni si fossero inizialmente stabilizzate, non si riprese dai molteplici arresti cardiaci e le sue condizioni peggiorarono progressivamente. Morì nel pomeriggio del 20 luglio 2019, all'età di ottantun anni.
Il governo di Delhi annunciò due giorni di lutto per la sua morte e le concesse i funerali di Stato. Diversi politici le resero omaggio.
Vita privata
Sheila Kapoor si sposò con Vinod Dikshit, figlio dell'attivista per l'indipendenza e governatore del Bengala occidentale Uma Shankar Dikshit, dal quale assunse il cognome. Insieme ebbero due figli, tra cui Sandeep Dikshit, divenuto poi parlamentare.
